Modélisation stochastique de la courbes de taux
- 5 mars
- 1 min de lecture
Ects : 3
Enseignant responsable :IMEN BEN TAHAR
Volume horaire: 21
Description du contenu de l'enseignement:
Quelques outils de calcul stochastique (rappels)
Généralités sur les taux d’intérêt
Produits de taux classiques
Modèle LGM à un facteur
Modèle BGM (Brace, Gatarek et Musiela) / Jamshidian
Modèles à volatilité stochastique
Compétences à acquérir :
Ce cours est consacré aux modèles de taux d’intérêts à temps continu. Au travers de nombreux exemples, on décrira leurs utilisations pour évaluer les produits dérivés sur taux d’intérêt.